Problemas ARMA

septiembre 8, 2008

Practica Dirigida N° 1: pd1uni3


Filtro de Kalman Usando el SSM toolbox para MATLAB

abril 9, 2010

Archivo que ilustra como usar el SSM toolbox para Matlab para introducir matrices de la representación de estado espacio.

Simula un AR 3

Introduce la representación estado espacio correspondiente al modelo de dos formas.

1. Usando la función ssm_arma que viene con el SSM toolbox o

2. Introduciendo las matrices de la representación estado espacio de manera manual. Esto es importante ya que conociendo esto se puede usar este toolbox para modelos más generales y personalizados.

Para cada caso utiliza el filtro de Kalman para la extracción de la variable de estado. Y luego el filtro suavizado.

AR_SSM (click derecho guardar destino como zip file)

Gonzalo Lezma


VECM Estimacion por bloques

septiembre 29, 2008

Programa que ilustra la estabilidad de parametros en un VECM. Y Realiza la prueba de Johansen para varias submuestras de tamaño constante.

vecm1


BootsTrap para un AR1

septiembre 29, 2008

Programa para calcular la distribucion del parametro autorregresivo mediante bootstrap.

bootstrapsimple Zip File


Encuentra el Mejor modelo

septiembre 19, 2008

Programa en EViews que encuentra el Mejor modelo ARMA para una serie Programa para encontrar Mejor Modelo segun un criterio de informacion.

ZIP


Maxima Verosimilitud y Montecarlo

septiembre 19, 2008

Programa que estima un modelo AR1 por maxima Verosimilitud condicional y MCO y luego simula por El Metodo Montecarlo. Para comparar que ambos resultados resultan siendo los mismos. mv_

Esto tambien es un Zip


Generador de ARMAs

septiembre 12, 2008

generadordearmas (click derecho guardar destino como zip file)


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